原文:https://www.textbook.ds100.org/ch/16/reg_invituation.html
# HIDDEN
# Clear previously defined variables
%reset -f
# Set directory for data loading to work properly
import os
os.chdir(os.path.expanduser('~/notebooks/16'))
# HIDDEN
import warnings
# Ignore numpy dtype warnings. These warnings are caused by an interaction
# between numpy and Cython and can be safely ignored.
# Reference: https://stackoverflow.com/a/40846742
warnings.filterwarnings("ignore", message="numpy.dtype size changed")
warnings.filterwarnings("ignore", message="numpy.ufunc size changed")
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns
%matplotlib inline
import ipywidgets as widgets
from ipywidgets import interact, interactive, fixed, interact_manual
import nbinteract as nbi
sns.set()
sns.set_context('talk')
np.set_printoptions(threshold=20, precision=2, suppress=True)
pd.options.display.max_rows = 7
pd.options.display.max_columns = 8
pd.set_option('precision', 2)
# This option stops scientific notation for pandas
# pd.set_option('display.float_format', '{:.2f}'.format)
# HIDDEN
def df_interact(df, nrows=7, ncols=7):
'''
Outputs sliders that show rows and columns of df
'''
def peek(row=0, col=0):
return df.iloc[row:row + nrows, col:col + ncols]
if len(df.columns) <= ncols:
interact(peek, row=(0, len(df) - nrows, nrows), col=fixed(0))
else:
interact(peek,
row=(0, len(df) - nrows, nrows),
col=(0, len(df.columns) - ncols))
print('({} rows, {} columns) total'.format(df.shape[0], df.shape[1]))
# HIDDEN
df = pd.read_csv('water_large.csv')
# HIDDEN
from collections import namedtuple
Curve = namedtuple('Curve', ['xs', 'ys'])
def flatten(seq): return [item for subseq in seq for item in subseq]
def make_curve(clf, x_start=-50, x_end=50):
xs = np.linspace(x_start, x_end, num=100)
ys = clf.predict(xs.reshape(-1, 1))
return Curve(xs, ys)
def plot_data(df=df, ax=plt, **kwargs):
ax.scatter(df.iloc[:, 0], df.iloc[:, 1], s=50, **kwargs)
def plot_curve(curve, ax=plt, **kwargs):
ax.plot(curve.xs, curve.ys, **kwargs)
def plot_curves(curves, cols=2):
rows = int(np.ceil(len(curves) / cols))
fig, axes = plt.subplots(rows, cols, figsize=(10, 8),
sharex=True, sharey=True)
for ax, curve, deg in zip(flatten(axes), curves, degrees):
plot_data(ax=ax, label='Training data')
plot_curve(curve, ax=ax, label=f'Deg {deg} poly')
ax.set_ylim(-5e10, 170e10)
ax.legend()
# add a big axes, hide frame
fig.add_subplot(111, frameon=False)
# hide tick and tick label of the big axes
plt.tick_params(labelcolor='none', top='off', bottom='off',
left='off', right='off')
plt.grid(False)
plt.title('Polynomial Regression')
plt.xlabel('Water Level Change (m)')
plt.ylabel('Water Flow (Liters)')
plt.tight_layout()
def print_coef(clf):
reg = clf.named_steps['reg']
print(reg.intercept_)
print(reg.coef_)
# HIDDEN
X = df.iloc[:, [0]].as_matrix()
y = df.iloc[:, 1].as_matrix()
degrees = [1, 2, 8, 12]
clfs = [Pipeline([('poly', PolynomialFeatures(degree=deg, include_bias=False)),
('reg', LinearRegression())])
.fit(X, y)
for deg in degrees]
curves = [make_curve(clf) for clf in clfs]
ridge_clfs = [Pipeline([('poly', PolynomialFeatures(degree=deg, include_bias=False)),
('reg', Ridge(alpha=0.1, normalize=True))])
.fit(X, y)
for deg in degrees]
ridge_curves = [make_curve(clf) for clf in ridge_clfs]
我们从一个例子开始讨论正则化,这个例子说明了正则化的重要性。
以下数据集以升为单位记录某一天从大坝流出的水量,以米为单位记录该天水位的变化量。
# HIDDEN
df
水位变化 | 水流 | |
---|---|---|
零 | -15.936758 | 6.042233E+10 号 |
--- | --- | --- |
1 个 | -29.152979 年 | 3.321490E+10 型 |
--- | --- | --- |
二 | 36.189549 年 | 9.727064E+11 号 |
--- | --- | --- |
…… | …… | ... |
--- | --- | --- |
20 个 | 7.085480 | 2.363520E+11 号 |
--- | --- | --- |
21 岁 | 46.282369 年 | 1.494256E+12 |
--- | --- | --- |
二十二 | 14.612289 年 | 3.781463E+11 号 |
--- | --- | --- |
23 行×2 列
绘制这些数据表明,随着水位变得更为积极,水流呈上升趋势。
# HIDDEN
df.plot.scatter(0, 1, s=50);
为了建立这个模式,我们可以使用最小二乘线性回归模型。我们在下面的图表中显示数据和模型的预测。
# HIDDEN
df.plot.scatter(0, 1, s=50);
plot_curve(curves[0])
可视化结果表明,该模型不捕获数据中的模式,模型具有很高的偏差。正如我们之前所做的,我们可以尝试通过在数据中添加多项式特征来解决这个问题。我们添加 2、8 和 12 度的多项式特征;下表显示了训练数据和每个模型的预测。
# HIDDEN
plot_curves(curves)
正如预期的那样,12 次多项式很好地匹配训练数据,但似乎也适合由噪声引起的数据中的伪模式。这提供了另一个关于偏差-方差权衡的说明:线性模型具有高偏差和低方差,而度 12 多项式具有低偏差但高方差。
检查系数¶
检验 12 次多项式模型的系数,发现该模型根据以下公式进行预测:
其中$x$是当天的水位变化。
模型的系数相当大,尤其是对模型方差有显著贡献的更高阶项(例如,x^5$和 x^6$)。
惩罚参数¶
回想一下,我们的线性模型根据以下内容进行预测,其中$\theta$是模型权重,$x$是特征向量:
为了适应我们的模型,我们将均方误差成本函数最小化,其中$x$用于表示数据矩阵,$y$用于观察结果:
为了将上述成本降到最低,我们调整$\hat \theta$直到找到最佳的权重组合,而不管权重本身有多大。然而,我们发现更复杂特征的权重越大,模型方差越大。如果我们可以改变成本函数来惩罚较大的权重值,那么得到的模型将具有较低的方差。我们用正规化来增加这个惩罚。